Forex Drawdown

BREAKING DOWN Drawdown Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até uma nova alta ocorrer. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança percentual da alta antiga para a menor calha. Os Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar uma possível recompensa de segurança com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações. Uma redução de preços de uma ação alta para sua baixa é considerada seu valor de retirada. Redução de estoque A volatilidade total das ações é medida pelo seu desvio padrão, no entanto, muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a retirada é uma séria preocupação para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD). Drawdown Risk Drawdowns apresenta um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perca 1, pois ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 exige um retorno de 25, enquanto uma retirada de 50 visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 requer um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro. Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram outros fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de redução em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço das ações ou o levantamento do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria. O que é retirar A DESENVOLVIMENTO é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de existir Série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que uma conta de comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo. (Risco de negociações perdidas ou PERDA DE RASTREIR - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis). Você verá o termo de desconto sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação. Por exemplo, se um comerciante colocar 5.000 para trocar e depois ele perdeu 2500. Isso seria 50 redução. Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema comercial é lucrativo de 80 (o que significaria logicamente que os 20 restantes o tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas cada vez. Será 10 negociações perdedoras consecutivas e, em seguida, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis. É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás o anúncio encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perda - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para . Enviado por Beginner Trader em Sat, 10302010 - 13:35. Preciso de um exemplo de redução máxima, por favor, ajude-me. Controlando Forex Drawdowns Por: Terry Allen Se você estivesse a perder 50 de sua conta em um único negócio, passando de 10.000 para apenas 5.000, como resultado de um movimento de mercado inesperado, então Precisa ganhar 100 apenas para recuperar sua posição inicial. Isso é conhecido como uma redução e pode ter um efeito insidioso no saldo da sua conta. Por exemplo, assumir que seu saldo inicial foi de 10.000 e seus resultados em 10 transações foram, em alternativa, 20 perda e 20 vitórias: - 10.000 8.000 9.600, 7.680, 9.216 7372 8847 7.077 8.493 6.794 Como resultado do efeito de redução de estoque, recuperando de perdas consistentes Fica cada vez mais difícil. Você precisa evitar que essas situações se desenvolvam usando um Rácio de Risco: Recompensa bem construído que simplesmente expressa o quociente de risco máximo e recompensa máxima de um único comércio. Isso é melhor alcançado ao obter uma compreensão completa das estratégias de gerenciamento de dinheiro. Um dos quais poderia indicar que a porcentagem máxima do saldo da sua conta disponível que será arriscada em qualquer comércio é 2. Conhecendo esse valor, você pode então definir o seu Stop-Loss, para que o comércio seja contra você. Você perderá apenas um máximo de 2 da sua conta. Você então precisa determinar seu limite de destino para que seu risco: a recompensa será de pelo menos 1: 2 para que você possa contrariar os efeitos de retirada. No entanto, isso significa que seu alvo será pelo menos o dobro da distância do seu ponto de entrada do que o seu ponto de parada. Você precisa aumentar as chances de seu comércio acertar seu alvo mais vezes do que sua parada. Para fazer isso, você precisará criar um sistema de negociação com uma alta vitória: índice de perdas e valor de expectativa. Você deve ganhar confiança e confiança na sua estratégia subjacente systemrsquos, testando novamente os dados históricos de preferência usando a automação, se possível. O que é um bom risco: razão de recompensa Como já foi mostrado, uma proporção de 1 não vai funcionar a longo prazo por causa do problema de retirada. De fato, o levantamento é precisamente o motivo pelo qual você deve sempre entrar em negociações com uma parada de perda Mais apertado que o seu lucro. Por exemplo, se você usar uma razão de risco: recompensa de 1: 2 e sua estratégia permite que você ganhe 50 de suas negociações, aqui está o seu aspecto, depois de perder 10 vezes e ganhar 20 de sua conta: 10.000 9.000 10.800 9.720 11,664 10,497 12,597 11,337 13,604 12,244 A partir desses resultados, você agora pode ver que atenuou o problema de redução. Ao realizar o seu teste de back-back, um dos parâmetros que você precisará prestar muita atenção é a freqüência histórica de retiradas. Ao testar sua estratégia de forma automática, você deve garantir que ela seja capaz de produzir lucros, reduzindo as retiradas pela colocação precisa de Stop-loss e Target-Levels. Negociar uma conta ao vivo é uma experiência muito diferente de usar uma conta demo. Emoção e psicologia influenciam cada vez mais as decisões do traderrsquos criando perdas através de seleções de má escolha. Por esta razão, é muito importante sempre definir Stop-Loss e Target-Limit para cada comércio de preferência sob a orientação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro forte e sólida. Uma vez alcançado, um índice de risco: recompensa deve ser determinado com um valor de pelo menos 1: 2 em conjunto com um índice de ganhos: perda, de preferência superior a 80. Isso é melhor alcançado criando um sistema de negociação automatizado com base em um conjunto de regras consistentes Que foram amplamente testados novamente. Então, em conclusão, o Forex é um negócio muito complicado e o comércio certamente não é fácil. O mercado Forex é muito complexo para ser levado levemente, pois envolve muitos fatores poderosos e forças que podem produzir efeitos dramáticos nas flutuações diárias de pares de moedas. Infelizmente, nenhuma análise técnica ou fundamental pode prever o mercado Forex com precisão consistente. Drawdowns são certamente um problema que pode surgir como resultado. Para superar e controlar todos esses problemas, você precisa desenvolver um sistema de negociação baseado em uma estratégia que encoraje o uso de um conjunto de regras consistentes. Você então precisa ganhar confiança em seu uso, calculando seus principais parâmetros de previsão de lucro. Isso é melhor feito back-testing dados históricos. Você também precisa, de alguma forma, impedir que suas emoções influenciem suas decisões comerciais. A automação é uma ótima maneira de fazer isso. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. 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