Kst Média Móvel

Faixas médias de True Range (ATR) A True Range média foi introduzida por J. Welles Wilder em seu livro 1978 New Concepts In Technical Trading Systems. ATR é explicado em maior detalhe na média gama verdadeira. Wilder desenvolveu a tendência de seguir as Paradas de Volatilidade com base na média de alcance verdadeiro, que posteriormente evoluiu para Intervalo Média de Intervalos de Fuga. Mas estes têm duas fraquezas principais: Paradas movem para baixo durante uma ascendente-tendem se a escala verdadeira média alargar. Estou desconfortável com isso: pára só deve se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado fora de uma posição longa, e vice-versa. Com demasiada frequência, os comerciantes são interrompidos cedo quando seguindo uma tendência e desejam voltar a entrar na mesma direção que o seu comércio anterior. As Faixas de Variedades Verdadeiras Médias abordam ambas estas fraquezas. Pára apenas mover na direção da tendência e não assumir que a tendência tem invertido quando o preço cruza o nível de parada. Os sinais são usados ​​para saídas: Saia de uma posição longa quando o preço cruza abaixo da banda de faixa média média inferior. Saia de uma posição curta quando o preço cruza acima da faixa média de True Range. Embora não convencionais, as bandas podem ser usadas para sinalizar entradas quando usadas em conjunto com um filtro de tendência. Uma cruz da banda oposta também pode ser usado como um sinal para proteger seus lucros. O índice RJ CRB Commodities Index no final de 2008 é exibido com as Faixas de Média Faixa Real (21 dias, 3xATR, Preço de Fechamento) ea média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência. Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. Vai curto S quando o preço fecha abaixo da média móvel exponencial de 63 dias e a faixa inferior Sai X quando o preço fecha acima da faixa superior Vai curto S quando o preço fecha abaixo da faixa inferior Saia X quando o preço fecha acima da faixa superior Vai curto S quando O preço fecha abaixo da faixa inferior Saída X quando o preço fecha acima da faixa superior Não há posições compradas quando o preço está abaixo da média móvel exponencial de 63 dias nem posições curtas quando acima da média móvel exponencial de 63 dias. Existem duas opções disponíveis: Preço de Fechamento: ATR Bands são plotadas em torno do preço de fechamento. HighLow: As faixas são traçadas em relação aos preços altos e baixos, como saídas do candelabro. O padrão de tempo ATR é de 21 dias, com múltiplos configurados em padrão de 3 x ATR. O intervalo normal é 2, para muito curto prazo, para 5 para operações de longo prazo. Multiplos abaixo de 3 são propensos a whipsaws. Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador. Indicador True True Range O True Range é calculado como o maior de: High para o período menor do Low para o período. Alta para o período menos o fechamento para o período anterior. Fechar para o período anterior e a baixa para o período atual. Basicamente, o Close para o período anterior é substituído pelo Low atual, se menor, ou pelo High atual, se for maior. Average True Range é tipicamente uma média móvel exponencial de 14 dias de True Range. Os usuários devem ter cuidado, ao definir períodos de tempo para Welles Wilders indicadores, que ele não usa a fórmula média móvel exponencial padrão. Consulte Recomendamos que os usuários tentem períodos de tempo mais curtos ao usar um dos indicadores acima. Por exemplo, se você estiver rastreando um ciclo de 30 dias, você normalmente selecionaria um Período de Tempo do Indicador de 15 dias. Com o ATR, ajuste o período de tempo como segue: Período de tempo de ATR (n 1) 2 (15 1) 2 8 diasKnow Sure Thing (KST) Know Sure Thing (KST) Desenvolvido por Martin Pring, Know Sure Thing (KST) é um Momentum baseado na taxa de mudança suavizada para quatro intervalos de tempo diferentes. Pring referiu-se a este indicador como a Taxa de Variação Soma (KST) em um artigo de 1992 na revista Stocks amp Commodities. Em resumo, o KST mede o ímpeto de preços para quatro ciclos de preços diferentes. Ele pode ser usado como qualquer oscilador de momentum. Os cartistas podem procurar divergências, overboughtoversolded leituras, crossovers de linha de sinal e crossovers de linha de centro. Pring freqüentemente aplicado linhas de tendência para KST. Embora sinais de linha de tendência não ocorram com freqüência, Pring observa que essas quebras reforçam os cruzamentos de linha de sinal. SharpCharts Cálculo Mesmo que a fórmula para KST parece complicada, é um indicador bastante simples. É simplesmente uma média ponderada de quatro diferentes valores de taxa de mudança que foram suavizados. Por exemplo, calcule a taxa de variação de 10 períodos e, em seguida, alise-a com uma média móvel simples de 10 períodos. O gráfico abaixo mostra os quatro diferentes indicadores de taxa de mudança com as médias móveis apropriadas para suavização. A caixa de fórmula abaixo mostra as quatro combinações diferentes com suas configurações padrão. Estas combinações são então ponderadas e somadas. O menor período de tempo leva o menor peso (1) eo período de tempo mais longo leva mais peso (4). Uma média móvel simples de 9 períodos é adicionada como uma linha de sinal. Os parâmetros padrão são os seguintes: KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9). Os quatro primeiros números representam as configurações de taxa de mudança, os segundos quatro representam as médias móveis para estes indicadores de taxa de mudança e o último número é a média móvel da linha de sinal. Interpretação KST flutua acima abaixo da linha zero. Na sua forma mais básica, momentum favorece os touros quando KST é positivo e os ursos quando KST é negativo. Uma leitura positiva significa que os valores de taxa de variação ponderada e suavizada são na maior parte positivos e os preços estão a avançar mais. Uma leitura negativa indica que os preços estão se movendo para baixo. Após crossovers básicos da linha central, os chartists podem olhar para crossovers da linha de sinal e calibrar a direção geral. KST é geralmente aumentando quando acima de sua linha de sinal e cair quando abaixo de sua linha de sinal. Uma linha KST ascendente e negativa indica que o momento de descida está a diminuir. Por outro lado, uma queda e positiva KST linha indica que upside momento está a diminuir. Mesmo que haja muitos sinais diferentes possíveis com KST, a linha central central e os crossovers da linha de sinal são geralmente os mais robustos. Ao contrário do RSI e do oscilador estocástico, o KST não tem limites superiores ou inferiores. Isto o torna relativamente inadequado para sinais de sobrecompra e sobrevenda. Divergências Divergências bullish e bearish são igualmente possíveis para sinais, mas os chartists necessitam ser seletivos ao usar estes. A maioria das divergências no indicador da taxa básica de variação não resulta em reversões de preços. Da mesma forma, as divergências em MACD e RSI também são propensas a falha. É provavelmente melhor usar divergências quando há uma divergência grande e flagrante. O exemplo abaixo mostra o BroadCom (BRCM) com uma grande divergência de baixa e uma grande divergência de alta. Essas divergências foram finalizadas com subseqüentes cruzamentos de linha de sinal (setas vermelhas e verdes). Tendências Fortes Os cartistas devem ter cuidado com crossovers de linha de sinal de baixa em fortes tendências ascendentes e crossovers de linha de sinal de alta em fortes tendências de baixa. KST pode mover-se em território positivo e permanecer em território positivo por um período prolongado durante uma forte tendência de alta. O indicador atingirá um nível relativamente alto e, em seguida, recusará, mas nunca se moverá para território negativo. Isso simplesmente sinaliza que o impulso ascendente está diminuindo. Momento de alta é ainda mais forte do que o momento ruim, mas impulso de alta não é um forte como em períodos anteriores. O exemplo abaixo mostra Sherwin Williams (SHW) com uma forte tendência de alta de novembro de 2011 a agosto de 2012. Mesmo que KST flutuou para cima e para baixo, nunca quebrou abaixo de zero e permaneceu em território positivo o tempo todo. Os crossovers de linha de sinal de baixa simplesmente indicaram uma desaceleração no momento positivo, não uma mudança de tendência. (10,15,20,30,10,10,10,15,9) Semestral de médio prazo KST (10,13,15,20,10,13,15,20,9) KST Mensal de Longo Prazo (9, 12, 18, 24, 6, 6, 9, 9) Conforme observado em artigos de Pring039, o KST pode ser usado em um prazo de curto, médio e longo prazos. Em vez de apenas mudar entre gráficos diários, semanais e mensais, Pring sugeriu alterar as configurações para se adequar a cada período de tempo. O KST é ainda mais suave ao usar as configurações semanais e mensais. Isto significa que os chartists devem usar crossovers da linha de sinal para detectar mudanças directional no preço. O atraso para crossovers de linha de centro é muitas vezes muito grande. A tabela abaixo mostra as configurações de taxa de mudança e configurações de média móvel para os estudos de curto, médio e longo prazo. Mais Tweaks Pring é o primeiro a admitir que KST não é um indicador perfeito. Não existe tal coisa. KST tem, no entanto, tem os seus usos e Pring incentiva chartists para tentar configurações diferentes, porque um tamanho não se encaixa todos. Os grampos de serviço público e de consumo são menos voláteis e podem exigir ajustes mais sensíveis. Os estoques de tecnologia são mais voláteis e podem exigir configurações menos sensíveis. Chartists também pode misturar e combinar as configurações de taxa de mudança e as configurações de média móvel. O gráfico abaixo mostra o KST padrão na primeira janela de indicador e um KST ponderado em favor da taxa de mudança de curto prazo na segunda janela. Em vez de KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) a segunda janela mostra KST (30,20,15,10,10,10,10,10,9). O primeiro ajuste de taxa de mudança leva o menor peso e o quarto carrega mais peso. Observe que os quatro primeiros números representam as configurações de taxa de mudança. Os segundos quatro números representam as médias móveis para suavizar estes quatro indicadores da taxa de mudança. O número final é a linha de sinal. Conclusões Know Sure Thing (KST) é um oscilador de momentum baseado na taxa de mudança suavizada ao longo de quatro períodos de tempo diferentes. A este respeito, destina-se a capturar quatro diferentes ciclos de preços. O KST pode ser usado como outros osciladores de momento não-ligados, tais como MACD, o oscilador de preço por cento e TRIX. De fato, o KST se parece muito com o TRIX. Como ele não está ligado, o KST não é adequado para identificar condições de sobre-compra e sobrevenda. Martin Pring, o criador, favorecia cruzamentos de linha de sinal e quebra de linha de tendência para sinais. Como com todos os indicadores, o KST deve ser usado em combinação com outras técnicas de análise. SharpCharts KST está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o KST diretamente por trás do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para adicionar uma linha horizontal. Ajustando os números na caixa de parâmetros irá alterar as configurações. Mais Estudo Análise Técnica dos Mercados Financeiros tem um capítulo dedicado a osciladores de momento e seus vários usos. Murphy abrange os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos de Taxa de Mudança. O livro de Pring039s mostra os princípios básicos dos indicadores de momentum cobrindo divergências, crossovers e outros sinais. Há mais dois capítulos que abrangem indicadores de momentum específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin Pring